PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCT с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с TINY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - PSCT tracks the S&P SmallCap 600 Information Technology Index while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCT returned 16.94%/yr vs 27.14%/yr for TINY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 40.97%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 55.32%.

PSCT

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.87%
6 месяцев
28.66%
С начала года
40.97%
1 год
70.43%
3 года*
16.94%
5 лет*
12.75%
10 лет*
15.33%

TINY

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
33.37%
С начала года
55.32%
1 год
83.39%
3 года*
27.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		40.97%18.63%-1.06%20.81%-22.50%9.27%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.32%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%

Correlation

The correlation between PSCT and TINY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between PSCT and TINY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCT и TINY

Секторы
PSCT
TINY

Технологии

82.9%
70.5%

Энергетика

3.8%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Промышленность

2.9%
4.8%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSCT
82.9%
TINY
70.5%

Энергетика

PSCT
3.8%
TINY

-

Финансовые услуги

PSCT
3.4%
TINY

-

Промышленность

PSCT
2.9%
TINY
4.8%

Сырьевые материалы

PSCT

-

TINY
9.8%

Коммуникационные услуги

PSCT

-

TINY

-

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

TINY
4.6%

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

TINY

-

Здравоохранение

PSCT

-

TINY
10.4%

Недвижимость

PSCT

-

TINY

-

Коммунальные услуги

PSCT

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с VCR
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FTWOTINY с FSELXTINY с RPGTINY с ARTY

Доходность на риск

PSCT vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCTTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.26

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.76

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

5.00

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

15.29

+1.49

PSCT vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCT и TINY

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-43.79%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-16.75%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

-42.13%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-14.81%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-15.90%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.47%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и TINY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 12.82%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

16.86%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

31.43%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

37.06%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

33.14%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

33.14%

-6.11%

Сравнение комиссий PSCT и TINY

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и TINY

PSCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.00%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.17%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and TINY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (16.86%) compared to PSCT (12.82%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs 16.94% for PSCT. On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCT has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for PSCT.

PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор