PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с TCAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. PSCT is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 54.77%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 84.98%.

PSCT

1 день
0.38%
1 месяц
13.25%
С начала года
54.77%
6 месяцев
49.89%
1 год
98.53%
3 года*
24.43%
5 лет*
13.93%
10 лет*
16.63%

TCAI

1 день
-2.45%
1 месяц
11.90%
С начала года
84.98%
6 месяцев
76.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и TCAI

2026 (YTD)2025
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		54.77%24.69%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		84.98%17.77%

Correlation

The correlation between PSCT and TCAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов PSCT и TCAI

Секторы
PSCT
TCAI

Технологии

85.2%
44.0%

Промышленность

5.1%
29.9%

Энергетика

5.0%
6.1%

Финансовые услуги

3.7%
6.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

PSCT
85.2%
TCAI
44.0%

Промышленность

PSCT
5.1%
TCAI
29.9%

Энергетика

PSCT
5.0%
TCAI
6.1%

Финансовые услуги

PSCT
3.7%
TCAI
6.4%

Сырьевые материалы

PSCT

-

TCAI

-

Коммуникационные услуги

PSCT

-

TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

TCAI

-

Здравоохранение

PSCT

-

TCAI

-

Недвижимость

PSCT

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

PSCT

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с XLK
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

PSCT vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

4.35

-3.73

Просадки

Сравнение просадок PSCT и TCAI

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-15.80%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.71%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.43%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

35.87%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

35.87%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

35.87%

-9.21%

Сравнение комиссий PSCT и TCAI

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и TCAI

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.01%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and TCAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for PSCT.

They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор