PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

PSCT и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.87% против 21.28% соответственно.

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий PSCT и FTEC

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

PSCT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.69

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.92

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

5.93

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между PSCT и FTEC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и FTEC

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и FTEC

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-34.95%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-16.26%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-34.95%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-34.95%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-11.53%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.61%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.27%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и FTEC

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

8.01%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

16.40%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

27.53%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

25.11%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

24.57%

+1.87%