Сравнение PSCT с CHAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

PSCT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и CHAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	6.13%	18.63%	-1.06%	10.35%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	4.90%	49.85%	30.98%	19.23%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 4.90%.

PSCT

1 день: 4.30%

1 месяц: -3.64%

С начала года: 6.13%

6 месяцев: 13.17%

1 год: 49.93%

3 года*: 11.09%

5 лет*: 5.11%

10 лет*: 12.71%

CHAT

1 день: 4.72%

1 месяц: -3.19%

С начала года: 4.90%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 82.50%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Название символа

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с PSCT:

PSCT с QQQJ PSCT с PSCD PSCT с XSW PSCT с QQQ PSCT с JSML PSCT с VGT PSCT с FSPSX

Часто сравнивают с CHAT:

CHAT с AIQ CHAT с QQQ CHAT с BOTZ CHAT с IGPT CHAT с WTAI CHAT с WISE CHAT с QQQI

Сравнение комиссий PSCT и CHAT

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

PSCT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Доходность на риск

PSCT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSCT	CHAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	2.42	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	3.04	-0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.42	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	4.94	-2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.93	13.74	-2.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSCT	CHAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	2.42	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	1.27	-0.74

Корреляция

Корреляция между PSCT и CHAT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и CHAT

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CHAT в 2.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.00%	0.01%	0.08%	0.22%	0.47%	0.19%	0.25%	0.15%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.72%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и CHAT

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSCT	CHAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.44%	-31.34%	-9.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.90%	-16.28%	-0.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.80%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.15%	-6.73%	+0.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.98%	-5.61%	-2.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.47%	5.85%	-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и CHAT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 11.00%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSCT	CHAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.00%	13.21%	-2.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.51%	23.24%	+0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	34.08%	34.27%	-0.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.42%	29.27%	-1.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.44%	29.27%	-2.83%

Сравнение PSCT с CHAT

Доходность

Сравнение доходности PSCT и CHAT

Сравнение доходности по годам PSCT и CHAT

Доходность по периодам

PSCT

CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSCT и CHAT

Доходность на риск

PSCT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

PSCT

CHAT

Сравнение PSCT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSCT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и CHAT

Просадки

Сравнение просадок PSCT и CHAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и CHAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)