Сравнение PSCSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCSX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и SWSSX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
PSCSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
PSCSX
SWSSX
Сравнение PSCSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.91 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.02 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и SWSSX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и SWSSX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -60.34% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -13.90% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -31.93% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -41.81% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -11.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.78% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.68% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и SWSSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.59% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 14.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 23.11% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.57% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.03% | +0.12% |