Сравнение PSCSX с IDVO
PSCSX (PIMCO StocksPLUS Small Fund) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - PSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, PSCSX returned 19.37%/yr vs 22.40%/yr for IDVO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCSX charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 11.23%.
PSCSX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 18.16%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 11.39%
IDVO
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCSX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 18.16% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -5.09% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 11.23% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Correlation
The correlation between PSCSX and IDVO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between PSCSX and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCSX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
PSCSX
IDVO
Сравнение PSCSX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.07 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 11.84 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.32 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и IDVO
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCSX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -15.46% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.37% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -15.46% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.75% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.30% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.68% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и IDVO
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCSX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.65% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.50% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 15.99% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 16.44% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 16.44% | +7.80% |
Сравнение комиссий PSCSX и IDVO
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и IDVO
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IDVO в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.62% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 3.54% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
Часто задаваемые вопросы
PSCSX and IDVO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCSX has higher volatility (6.37%) compared to IDVO (5.65%). In terms of maximum drawdown, PSCSX dropped -58.02% vs IDVO's -15.46%.
PSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCSX и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор