Сравнение PSCSX с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -5.09% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и IDVO
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
PSCSX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
PSCSX
IDVO
Сравнение PSCSX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.05 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.67 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.99 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 12.91 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.05 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.34 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и IDVO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и IDVO
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и IDVO
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -15.46% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -12.81% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -5.42% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -2.31% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.96% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и IDVO
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 7.13% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.46% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 12.75% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 18.46% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.33% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 16.33% | +7.82% |