Сравнение PSCSX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.36% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCSX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции AZBIX немного впереди с 10.62%.
PSCSX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.21%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и AZBIX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
PSCSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
PSCSX
AZBIX
Сравнение PSCSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.66 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.85 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.82 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и AZBIX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.20% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и AZBIX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -40.80% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -11.76% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -29.85% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -40.80% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -5.35% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -7.80% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.19% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и AZBIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.23% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 13.00% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 19.97% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 20.54% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 21.31% | +2.87% |