- ISIN
- US72201F7978
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 мар. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции PSCSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,327.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) показал доход в 22.31% с начала года и 38.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCSX составила 11.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
PIMCO StocksPLUS Small Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 11.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PSCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSCSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.26% | 1.36% | -6.61% | 12.59% | 4.69% | 4.15% | 22.31% | ||||||
| 2025 | 2.91% | -4.91% | -6.84% | -3.39% | 5.40% | 6.04% | 1.47% | 7.91% | 3.44% | 2.41% | 1.06% | -2.45% | 12.57% |
| 2024 | -3.67% | 5.65% | 4.03% | -7.41% | 5.34% | -1.02% | 10.78% | -1.72% | 1.01% | -2.01% | 11.54% | -8.33% | 12.60% |
| 2023 | 10.89% | -1.96% | -5.72% | -1.67% | -1.08% | 8.11% | 6.35% | -5.02% | -6.24% | -7.54% | 9.82% | 12.98% | 17.09% |
| 2022 | -10.17% | 0.63% | 0.83% | -10.64% | 0.12% | -9.70% | 11.38% | -2.53% | -11.07% | 11.13% | 2.98% | -6.52% | -23.95% |
| 2021 | 5.24% | 6.01% | 1.01% | 2.27% | 0.33% | 1.86% | -3.60% | 2.35% | -3.08% | 3.40% | -4.45% | 2.59% | 14.15% |
Метрики бенчмарка
PIMCO StocksPLUS Small Fund has an annualized alpha of 1.18%, beta of 1.16, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2006.
- This fund captured 130.39% of S&P 500 Index gains and 120.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 130.39%
- Участие в снижении
- 120.39%
Комиссия
Комиссия PSCSX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSCSX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.29 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 9.98 | +1.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Small Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.47 | $0.34 | $0.17 | $1.69 | $2.04 | $0.63 | $0.87 | $1.07 | $0.62 | $0.32 | $0.66 |
Дивидендный доход | 3.50% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Small Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO StocksPLUS Small Fund показал максимальную просадку в 58.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.02%март 2009 г. | 1y 5mo | 12mo 1d | 2y 4moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -46.15%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 27d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.03%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 16d | 3y 3dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.83%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 10mo 18d | 1y 3moмай 2011 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.26%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| PSCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -56.78% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.10% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -18.90% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -25.43% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -33.92% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -10.71% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.08% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSCSX
Добавьте PIMCO StocksPLUS Small Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSCSX