Сравнение PSCSX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PSCSX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.04% соответственно.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и PMJIX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PSCSX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PSCSX
PMJIX
Сравнение PSCSX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 3.17 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и PMJIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и PMJIX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и PMJIX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -49.75% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -14.85% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -49.75% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -49.75% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -11.67% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -16.44% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.68% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и PMJIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 4.81% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 12.39% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 22.25% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 39.62% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 33.08% | -8.93% |