Сравнение PSCNX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCNX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 3.54% | 12.07% | 8.04% | 14.14% | -17.98% | 32.82% | 27.62% | 30.69% | -16.22% | 15.97% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCNX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции PSCNX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.58% соответственно.
PSCNX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.29%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCNX и SSCPX
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
PSCNX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
PSCNX
SSCPX
Сравнение PSCNX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.74 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 5.57 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSCNX и SSCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и SSCPX
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 7.23% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% | 0.00% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и SSCPX
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCNX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -53.65% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -11.83% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -27.78% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -43.59% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -8.09% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -10.30% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.69% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и SSCPX
Текущая волатильность для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) составляет 8.09%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCNX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 8.57% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 15.33% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 22.69% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 22.17% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.93% | +2.95% |