Сравнение PSCNX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCNX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 4.45% | 12.07% | 8.04% | 14.14% | -17.98% | 32.82% | 27.62% | 30.69% | -16.22% | 15.97% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.91% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCNX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PSCNX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.39% против 7.90% соответственно.
PSCNX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 12.39%
PXQSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCNX и PXQSX
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
PSCNX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
PSCNX
PXQSX
Сравнение PSCNX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.01 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.13 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.05 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 0.12 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.01 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSCNX и PXQSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и PXQSX
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PXQSX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 7.17% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.76% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и PXQSX
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCNX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -55.56% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.25% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -31.49% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -37.65% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -13.28% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -10.29% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 5.89% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и PXQSX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCNX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.77% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 11.75% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 19.72% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 20.21% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 20.44% | +5.44% |