Сравнение PSCM с HOMZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ).
PSCM и HOMZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и HOMZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и HOMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | -0.41% |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью -6.17%.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и HOMZ
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HOMZ в 0.30%.
Доходность на риск
PSCM vs. HOMZ — Ранг доходности на риск
PSCM
HOMZ
Сравнение PSCM c HOMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | HOMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.15 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.06 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.17 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.45 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.15 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и HOMZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и HOMZ
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HOMZ в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и HOMZ
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и HOMZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -48.10% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.71% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -33.76% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -15.23% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -9.69% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 6.44% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и HOMZ
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.05% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.19% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 21.85% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 21.36% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.09% | +1.81% |