Сравнение PSCJ с SRVR
PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCJ returned 9.14%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
PSCJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.98%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCJ и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 5.61% | 12.80% | 14.74% | 18.48% | -7.48% | 3.29% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 7.89% |
Correlation
The correlation between PSCJ and SRVR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between PSCJ and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCJ vs. SRVR — Ранг доходности на риск
PSCJ
SRVR
Сравнение PSCJ c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCJ | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.30 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | -0.60 | +16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и SRVR
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCJ | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -40.99% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -14.98% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -18.34% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.87% | -40.99% | +29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -21.75% | +21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -15.27% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 7.55% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и SRVR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 1.06%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCJ | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.22% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 14.02% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 17.29% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 19.85% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 21.41% | -12.78% |
Сравнение комиссий PSCJ и SRVR
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и SRVR
PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
PSCJ and SRVR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to PSCJ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, PSCJ leads with 9.14% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSCJ has performed better with a 9.14% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PSCJ.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for PSCJ.
PSCJ is categorized as Defined Outcome, while SRVR is REIT. PSCJ tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.49% for SRVR.
PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCJ и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор