PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCJ с PTLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCJ returned 13.62%/yr vs 14.93%/yr for PTLC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью 5.53%.

PSCJ

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.45%
1 год
15.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCJ и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		4.75%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%10.71%

Correlation

The correlation between PSCJ and PTLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between PSCJ and PTLC shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCJ и PTLC

Секторы
PSCJ
PTLC

Технологии

34.1%
35.6%

Финансовые услуги

12.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Промышленность

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSCJ
34.1%
PTLC
35.6%

Финансовые услуги

PSCJ
12.6%
PTLC
11.8%

Коммуникационные услуги

PSCJ
11.2%
PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

PSCJ
10.6%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

PSCJ
9.4%
PTLC
8.5%

Промышленность

PSCJ
8.0%
PTLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

PSCJ
5.0%
PTLC
4.9%

Энергетика

PSCJ
3.2%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

PSCJ
2.3%
PTLC
2.3%

Недвижимость

PSCJ
1.9%
PTLC
1.9%

Сырьевые материалы

PSCJ
1.8%
PTLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с OVLHPSCJ с SPYPSCJ с COWGPSCJ с BUFPPSCJ с CALFPSCJ с COWZ
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

PSCJ vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.91

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.55

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.45

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

9.71

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.91

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.70

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и PTLC

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCJPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-26.63%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-8.77%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-15.17%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.64%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.21%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и PTLC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 0.37%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCJPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.88%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

8.15%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

11.27%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

11.73%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

13.17%

-4.45%

Сравнение комиссий PSCJ и PTLC

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и PTLC

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSCJ and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (2.88%) compared to PSCJ (0.37%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs PTLC's -26.63%.

On 3-year performance, PTLC leads with 14.93% vs 13.62% for PSCJ. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTLC has performed better with a 14.93% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSCJ.

PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSCJ.

PSCJ is categorized as Defined Outcome, while PTLC is Large Cap Blend Equities. PSCJ tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.60% for PTLC.

PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCJ и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор