PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PSCJ и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALF
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий PSCJ и PSMR

И PSCJ, и PSMR имеют комиссию равную 0.61%.

PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.04

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.67

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

11.05

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.94

-0.01

Корреляция

Корреляция между PSCJ и PSMR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и PSMR

Ни PSCJ, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и PSMR

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, примерно равная максимальной просадке PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-11.78%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.10%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.07%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.72%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.07%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и PSMR

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.24%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

2.24%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.76%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

8.52%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

8.52%

+0.32%