PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PSCJ и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALF
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PSCJ и KAPR

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.77

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.53

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.11

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

12.93

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.74

+0.19

Корреляция

Корреляция между PSCJ и KAPR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и KAPR

Ни PSCJ, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и KAPR

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-16.91%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.39%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.02%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и KAPR

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.70%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.93%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.19%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

11.77%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

11.71%

-2.87%