PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCJ с INDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCJ returned 13.62%/yr vs 2.57%/yr for INDS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for INDS.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 6.59%.

PSCJ

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.45%
1 год
15.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.24%
1 год
9.81%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCJ и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		4.75%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		6.59%7.78%-12.69%17.72%-32.68%31.03%

Correlation

The correlation between PSCJ and INDS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.53

The correlation between PSCJ and INDS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCJ и INDS

Секторы
PSCJ
INDS

Технологии

34.1%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PSCJ
34.1%
INDS

-

Финансовые услуги

PSCJ
12.6%
INDS

-

Коммуникационные услуги

PSCJ
11.2%
INDS

-

Потребительский циклический сектор

PSCJ
10.6%
INDS

-

Здравоохранение

PSCJ
9.4%
INDS

-

Промышленность

PSCJ
8.0%
INDS

-

Потребительский защитный сектор

PSCJ
5.0%
INDS

-

Энергетика

PSCJ
3.2%
INDS

-

Коммунальные услуги

PSCJ
2.3%
INDS

-

Недвижимость

PSCJ
1.9%
INDS
100.0%

Сырьевые материалы

PSCJ
1.8%
INDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с OVLHPSCJ с SPYPSCJ с COWGPSCJ с BUFPPSCJ с CALFPSCJ с COWZ
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

PSCJ vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.61

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
0.97

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.11

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.81

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

2.44

+18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.61

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.38

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и INDS

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCJINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-40.17%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-12.23%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-26.96%

+15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.51%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-15.57%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.04%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и INDS

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 0.37%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCJINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

5.23%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

12.10%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

16.23%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

20.16%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

23.11%

-14.39%

Сравнение комиссий PSCJ и INDS

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и INDS

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.55%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCJ and INDS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.23%) compared to PSCJ (0.37%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs INDS's -40.17%.

On 3-year performance, PSCJ leads with 13.62% vs 2.57% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCJ has performed better with a 13.62% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSCJ.

INDS has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for PSCJ.

PSCJ is categorized as Defined Outcome, while INDS is REIT. PSCJ tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.60% for INDS.

PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCJ и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор