PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PSCJ и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и FBUF

2026 (YTD)20252024
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%8.85%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALF
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий PSCJ и FBUF

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.87

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.13

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

9.09

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.12

-0.20

Корреляция

Корреляция между PSCJ и FBUF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и FBUF

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и FBUF

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-11.09%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.81%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.96%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.43%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.60%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и FBUF

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 3.01% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.08%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

6.52%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.76%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

9.86%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

9.86%

-1.02%