Сравнение PSCJ с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
PSCJ и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCJ и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | -1.15% | 12.80% | 14.74% | 18.48% | -7.48% | 3.30% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
PSCJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCJ и EAPR
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
PSCJ vs. EAPR — Ранг доходности на риск
PSCJ
EAPR
Сравнение PSCJ c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.87 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.77 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.11 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 15.78 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.40 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PSCJ и EAPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и EAPR
Ни PSCJ, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и EAPR
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCJ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -17.65% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.99% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -4.18% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.94% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и EAPR
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCJ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.28% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.08% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 7.95% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 9.85% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 9.85% | -1.01% |