Сравнение PSCI с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
PSCI и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.39% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и XLI
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
PSCI vs. XLI — Ранг доходности на риск
PSCI
XLI
Сравнение PSCI c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.95 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.17 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 8.46 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и XLI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и XLI
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и XLI
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -62.26% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.50% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -21.64% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -42.33% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -7.83% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.24% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.21% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и XLI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.58% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.74% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 19.50% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 17.25% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 19.88% | +5.28% |