Сравнение PSCI с SEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).
PSCI и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и SEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -2.32% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.09% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.09%.
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
SEA
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и SEA
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Доходность на риск
PSCI vs. SEA — Ранг доходности на риск
PSCI
SEA
Сравнение PSCI c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.16 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.86 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.76 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 13.29 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и SEA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и SEA
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SEA в 5.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.67% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и SEA
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -39.53% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -16.06% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -2.48% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -14.84% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.34% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и SEA
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.68% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 12.51% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 20.91% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.87% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 21.87% | +3.29% |