PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с SEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCI и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и SEA


2026 (YTD)2025202420232022
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
3.18%13.50%16.68%31.64%-2.32%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
19.09%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.09%.


PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%

SEA

1 день
2.77%
1 месяц
-0.20%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.29%
1 год
44.88%
3 года*
16.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Сравнение комиссий PSCI и SEA

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.


Доходность на риск

PSCI vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SEA
Ранг доходности на риск SEA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCISEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.16

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.86

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.76

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

13.29

-6.30

PSCI vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SEA равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCISEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.16

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между PSCI и SEA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и SEA

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SEA в 5.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
5.67%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и SEA

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SEA.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCISEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-39.53%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.06%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-2.48%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-14.84%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.34%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и SEA

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCISEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.68%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

12.51%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

20.91%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.87%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

21.87%

+3.29%