Сравнение PSCI с FIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).
PSCI и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и FIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCI имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции FIDU немного отстают с 13.67%.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и FIDU
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Доходность на риск
PSCI vs. FIDU — Ранг доходности на риск
PSCI
FIDU
Сравнение PSCI c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.04 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.39 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 9.27 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и FIDU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и FIDU
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FIDU в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и FIDU
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и FIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -42.31% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.53% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -22.87% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -42.31% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -7.71% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.84% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.22% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и FIDU
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.13% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.63% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 20.50% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 18.08% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 20.20% | +4.96% |