Сравнение PSCH с WDNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA).
PSCH и WDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и WDNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и WDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | -2.24% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.61% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 4.61%.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
WDNA
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и WDNA
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDNA в 0.45%.
Доходность на риск
PSCH vs. WDNA — Ранг доходности на риск
PSCH
WDNA
Сравнение PSCH c WDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | WDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.62 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.31 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.72 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 8.42 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.62 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.23 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и WDNA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и WDNA
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности WDNA в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.37% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и WDNA
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и WDNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -58.87% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -11.70% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -32.67% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -35.79% | +22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 5.18% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и WDNA
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеют волатильность 8.55% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | WDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.62% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 18.55% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 29.62% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 25.17% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 25.17% | -1.53% |