PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

PSCH и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и RSPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям RSPH по среднегодовой доходности: 6.54% против 8.23% соответственно.

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с VOOPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VTI
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий PSCH и RSPH

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPH в 0.40%.

RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Доходность на риск

PSCH vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.21

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.43

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.26

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.76

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RSPH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.20

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSCH и RSPH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и RSPH

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSPH в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и RSPH

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCHRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-40.49%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-10.87%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-21.95%

-24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-30.44%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-8.58%

-27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-6.13%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.67%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и RSPH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCHRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.53%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

10.63%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.06%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

16.18%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

17.73%

+5.91%