Сравнение PSCH с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

PSCH и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCH и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и LFSC

	2026 (YTD)	2025	2024
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	-6.37%	-0.49%	2.19%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	-4.45%	56.54%	-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.45%.

PSCH

1 день: 0.25%

1 месяц: -4.93%

С начала года: -6.37%

6 месяцев: -1.85%

1 год: -2.33%

3 года*: -1.76%

5 лет*: -7.33%

10 лет*: 6.54%

LFSC

1 день: 6.16%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -4.45%

6 месяцев: 17.66%

1 год: 55.83%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Название символа

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с PSCH:

PSCH с XBI PSCH с XHE PSCH с QQQ PSCH с VOO PSCH с IBB PSCH с XLV PSCH с VTI

Часто сравнивают с LFSC:

LFSC с EDOC LFSC с WDNA LFSC с HEAL LFSC с XLV LFSC с CNCR LFSC с FTXH LFSC с IXJ

Сравнение комиссий PSCH и LFSC

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

PSCH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Доходность на риск

PSCH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSCH	LFSC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	1.93	-2.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	2.65	-2.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.33	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	3.20	-3.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.75	8.96	-9.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSCH	LFSC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	1.93	-2.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.94	-0.45

Корреляция

Корреляция между PSCH и LFSC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и LFSC

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	0.01%	0.04%	0.27%	0.01%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и LFSC

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSCH	LFSC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.32%	-29.74%	-16.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.36%	-16.25%	+0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.32%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-36.16%	-11.08%	-25.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.26%	-8.25%	-5.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.25%	5.80%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и LFSC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 8.55%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSCH	LFSC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.55%	10.35%	-1.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.88%	19.97%	-5.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.32%	29.24%	-5.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.91%	29.31%	-6.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.64%	29.31%	-5.67%

Сравнение PSCH с LFSC

Доходность

Сравнение доходности PSCH и LFSC

Сравнение доходности по годам PSCH и LFSC

Доходность по периодам

PSCH

LFSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSCH и LFSC

Доходность на риск

PSCH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

PSCH

LFSC

Сравнение PSCH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSCH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и LFSC

Просадки

Сравнение просадок PSCH и LFSC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и LFSC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)