PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с IDNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA).

PSCH и IDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и IDNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%14.20%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 11.45%.

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с VOOPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VTI
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ

Сравнение комиссий PSCH и IDNA

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDNA в 0.47%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Доходность на риск

PSCH vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHIDNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.75

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.40

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.66

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

11.65

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IDNA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.75

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.11

+0.38

Корреляция

Корреляция между PSCH и IDNA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и IDNA

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IDNA в 1.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и IDNA

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IDNA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCHIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-68.26%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-12.11%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-68.26%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-45.05%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-36.05%

+22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.81%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и IDNA

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 8.55%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCHIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.54%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

18.22%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

27.75%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

28.53%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

29.68%

-6.04%