PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, PSCH returned 13.07% vs 0.00% for GERM. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSCH

1 день
2.68%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.76%
1 год
13.07%
3 года*
1.76%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
6.98%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и GERM

2026 (YTD)20252024
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		4.52%-0.49%-2.06%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов PSCH и GERM

Секторы
PSCH
GERM

Здравоохранение

97.3%
99.3%

Технологии

1.7%

-

Финансовые услуги

1.1%
0.4%

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSCH
97.3%
GERM
99.3%

Технологии

PSCH
1.7%
GERM

-

Финансовые услуги

PSCH
1.1%
GERM
0.4%

Промышленность

PSCH
0.7%
GERM

-

Сырьевые материалы

PSCH

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

PSCH

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

GERM

-

Энергетика

PSCH

-

GERM

-

Недвижимость

PSCH

-

GERM

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VOOPSCH с SOXX
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

PSCH vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

—

—

Просадки

Сравнение просадок PSCH и GERM

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

0.00%

-46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

0.00%

-15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

0.00%

-28.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

0.00%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

0.00%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и GERM

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

0.00%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

0.00%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

0.00%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

0.00%

+22.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

0.00%

+23.64%

Сравнение комиссий PSCH и GERM

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и GERM

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PSCH has higher volatility (4.97%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, PSCH leads with 13.07% vs 0.00% for GERM. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCH has performed better with a 13.07% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

PSCH has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GERM.

PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор