Сравнение PSCH с FBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).
PSCH и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и FBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и FBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -1.95% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 6.54% против 8.68% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
FBT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и FBT
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.
Доходность на риск
PSCH vs. FBT — Ранг доходности на риск
PSCH
FBT
Сравнение PSCH c FBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | FBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.95 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.45 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.34 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.04 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.95 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и FBT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и FBT
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и FBT
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и FBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -40.51% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -14.26% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -29.05% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -32.37% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -8.73% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -11.22% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 4.71% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и FBT
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 8.55% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.73% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 15.54% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 24.78% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.71% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 24.06% | -0.42% |