PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и DFNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%8.20%
DFNL
Davis Select Financial ETF
-7.22%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -7.22%.


PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%

DFNL

1 день
2.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
0.50%
1 год
15.69%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Davis Select Financial ETF

Сравнение комиссий PSCF и DFNL

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.


Доходность на риск

PSCF vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFDFNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.83

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

3.93

-1.50

PSCF vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DFNL равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и DFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFDFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между PSCF и DFNL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и DFNL

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFNL в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.47%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и DFNL

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и DFNL.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFDFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-44.51%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-13.48%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-26.27%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-9.91%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-7.69%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.17%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и DFNL

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Davis Select Financial ETF (DFNL) имеют волатильность 4.76% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFDFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.16%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

19.02%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

19.33%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

22.74%

+2.05%