Сравнение PSCF с DFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Davis Select Financial ETF (DFNL).
PSCF и DFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCF и DFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 8.20% |
DFNL Davis Select Financial ETF | -7.22% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -7.22%.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
DFNL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и DFNL
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Доходность на риск
PSCF vs. DFNL — Ранг доходности на риск
PSCF
DFNL
Сравнение PSCF c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.93 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и DFNL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и DFNL
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFNL в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.47% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и DFNL
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и DFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -44.51% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -13.48% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -26.27% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -9.91% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -7.69% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.17% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и DFNL
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Davis Select Financial ETF (DFNL) имеют волатильность 4.76% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.91% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.16% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 19.02% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.33% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 22.74% | +2.05% |