PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCE с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с VOLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. PSCE is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, PSCE returned 44.49% vs 41.33% for VOLT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCE показывает доходность 31.68%, а VOLT немного выше – 32.65%.

PSCE

1 день
-3.44%
1 месяц
4.90%
6 месяцев
10.22%
С начала года
31.68%
1 год
44.49%
3 года*
2.62%
5 лет*
13.56%
10 лет*
-2.40%
Всё время*
-4.10%

VOLT

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
17.09%
С начала года
32.65%
1 год
41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF
$960.74K$1.29M$1.55M

VOLT

Tema Electrification ETF
$13.39M$12.05M$15.46M

Сравнение доходности по годам PSCE и VOLT

2026 (YTD)20252024
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		31.68%-9.00%-8.14%
VOLT
Tema Electrification ETF		32.65%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between PSCE and VOLT is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.27

Сравнение распределения секторов PSCE и VOLT

Секторы
PSCE
VOLT

Энергетика

90.0%
4.7%

Промышленность

3.6%
50.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.1%

Коммунальные услуги

-

28.2%

Энергетика

PSCE
90.0%
VOLT
4.7%

Промышленность

PSCE
3.6%
VOLT
50.4%

Сырьевые материалы

PSCE
1.2%
VOLT
1.4%

Финансовые услуги

PSCE
0.2%
VOLT
0.5%

Коммуникационные услуги

PSCE

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

VOLT
2.6%

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

VOLT

-

Здравоохранение

PSCE

-

VOLT

-

Недвижимость

PSCE

-

VOLT

-

Технологии

PSCE

-

VOLT
14.1%

Коммунальные услуги

PSCE

-

VOLT
28.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с AVUVPSCE с XLEPSCE с IEOPSCE с FENYPSCE с SPY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

PSCE vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSCE c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCEVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.69

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.25

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.41

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

8.99

-0.86

PSCE vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCE и VOLT

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-23.40%

-72.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-17.22%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.60%

-8.75%

-67.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.00%

-5.36%

-53.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.61%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и VOLT

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 9.28% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.55%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

21.18%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

24.55%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

25.47%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.02%

25.47%

+17.55%

Сравнение комиссий PSCE и VOLT

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и VOLT

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOLT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.29%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and VOLT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.55%) compared to PSCE (9.28%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, PSCE leads with 44.49% vs 41.33% for VOLT. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCE has performed better with a 44.49% return vs 41.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

PSCE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.34% for VOLT.

PSCE is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Tema. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор