Сравнение PSCE с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Tema Electrification ETF (VOLT).
PSCE и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCE и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.26% |
VOLT Tema Electrification ETF | 18.37% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 18.37%.
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
VOLT
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и VOLT
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
PSCE vs. VOLT — Ранг доходности на риск
PSCE
VOLT
Сравнение PSCE c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.88 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.55 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 6.14 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 19.19 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.88 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.11 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и VOLT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и VOLT
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOLT в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.39% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и VOLT
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -23.40% | -72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -10.00% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.65% | -5.10% | -69.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -5.56% | -53.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.20% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и VOLT
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 5.33%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.44% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 15.70% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 21.43% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 23.85% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 23.85% | +19.59% |