Сравнение PSCE с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
PSCE и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 1.77% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 14.27% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 14.27%.
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
SETM
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 137.98%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и SETM
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
PSCE vs. SETM — Ранг доходности на риск
PSCE
SETM
Сравнение PSCE c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 3.03 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.18 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 5.08 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 17.14 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.03 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.52 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и SETM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и SETM
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SETM в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.37% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и SETM
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -42.81% | -53.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -25.85% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.65% | -16.74% | -57.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -14.59% | -44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 7.67% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и SETM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 5.33%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 18.23% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 36.72% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 45.92% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 36.22% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 36.22% | +7.22% |