Сравнение PSCE с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PSCE и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -0.66% против 11.17% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и RSP
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PSCE vs. RSP — Ранг доходности на риск
PSCE
RSP
Сравнение PSCE c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.74 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.15 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.08 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 4.89 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.74 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и RSP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и RSP
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и RSP
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -59.92% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -12.54% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -21.38% | -24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -39.04% | -51.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.65% | -5.97% | -68.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -6.69% | -51.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.78% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и RSP
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.47% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 8.83% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 17.17% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 16.20% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 18.36% | +25.08% |