Сравнение PSCE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PSCE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.97% против 18.99% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и QQQ
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PSCE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PSCE
QQQ
Сравнение PSCE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.00 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 7.32 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и QQQ
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и QQQ
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -82.97% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -12.62% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -35.12% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -35.12% | -55.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -7.86% | -67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -32.99% | -25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.44% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и QQQ
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.36% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.61% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 12.82% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 22.70% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 22.38% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 22.25% | +21.19% |