Сравнение PSCE с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
PSCE и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCE показывает доходность 38.25%, а PXJ немного выше – 39.53%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям PXJ по среднегодовой доходности: -0.97% против -0.78% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и PXJ
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
PSCE vs. PXJ — Ранг доходности на риск
PSCE
PXJ
Сравнение PSCE c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.64 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.50 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и PXJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и PXJ
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и PXJ
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -94.82% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -24.32% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -40.03% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -87.72% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -68.12% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -55.59% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 6.75% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и PXJ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.26% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 19.12% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 34.76% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 35.21% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 39.60% | +3.84% |