Сравнение PSCE с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
PSCE и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | -1.20% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 44.81% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 44.81%.
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
OILT
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 44.96%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и OILT
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
PSCE vs. OILT — Ранг доходности на риск
PSCE
OILT
Сравнение PSCE c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.58 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.64 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 4.58 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и OILT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и OILT
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности OILT в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.27% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и OILT
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -35.21% | -61.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -24.58% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.65% | -2.28% | -72.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -13.25% | -45.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 8.83% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и OILT
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 5.33%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.20% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 18.58% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 34.47% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 28.31% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 28.31% | +15.13% |