PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PSCE returned 61.94% vs 47.26% for OILT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у OILT с доходностью 35.33%.

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и OILT

2026 (YTD)202520242023
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%-1.20%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between PSCE and OILT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between PSCE and OILT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCE и OILT

Секторы
PSCE
OILT

Энергетика

98.6%
94.2%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Энергетика

PSCE
98.6%
OILT
94.2%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
OILT

-

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
OILT

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

OILT

-

Здравоохранение

PSCE

-

OILT

-

Промышленность

PSCE

-

OILT

-

Недвижимость

PSCE

-

OILT

-

Технологии

PSCE

-

OILT

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с VB
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

PSCE vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.70

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.25

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

3.44

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

8.37

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.42

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PSCE и OILT

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-35.21%

-61.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.79%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-8.67%

-66.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-12.93%

-45.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.66%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и OILT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 7.96%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.94%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

21.13%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

28.09%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

28.72%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

28.72%

+14.54%

Сравнение комиссий PSCE и OILT

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и OILT

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and OILT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to PSCE (7.96%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, PSCE leads with 61.94% vs 47.26% for OILT. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCE has performed better with a 61.94% return vs 47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.84% for PSCE.

PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Texas Capital. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.35% for OILT.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор