Сравнение PSCE с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
PSCE и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | -4.01% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 9.49%.
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и ION
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
PSCE vs. ION — Ранг доходности на риск
PSCE
ION
Сравнение PSCE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 3.21 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.47 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 5.26 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 20.19 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.21 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и ION составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и ION
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ION в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и ION
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -52.08% | -44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -23.30% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.65% | -13.04% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -24.61% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 6.07% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и ION
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 5.33%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 15.13% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 30.44% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 39.07% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 30.74% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 30.74% | +12.70% |