Сравнение PSCE с GXPE
PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 32.92%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
PSCE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 32.92%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.42%
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCE и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.92% | 8.38% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PSCE and GXPE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCE vs. GXPE — Ранг доходности на риск
PSCE
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCE c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCE | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCE и GXPE
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -15.73% | -80.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.38% | -8.79% | -67.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.94% | -4.21% | -54.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 20.77% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 20.77% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 20.77% | +22.26% |
Сравнение комиссий PSCE и GXPE
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и GXPE
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.27% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PSCE and GXPE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.
PSCE has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.17% for GXPE.
PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для PSCE и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор