PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCD с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с ISHP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCD returned 3.11%/yr vs 2.17%/yr for ISHP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -9.43%.

PSCD

1 день
1.69%
1 месяц
5.53%
6 месяцев
3.36%
С начала года
14.77%
1 год
18.01%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.21%

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		14.77%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Correlation

The correlation between PSCD and ISHP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.57

The correlation between PSCD and ISHP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCD и ISHP

Секторы
PSCD
ISHP

Потребительский циклический сектор

87.0%
41.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
1.5%

Промышленность

2.1%
13.3%

Технологии

1.6%
10.3%

Недвижимость

0.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.2%
24.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.0%
ISHP
41.1%

Потребительский защитный сектор

PSCD
8.6%
ISHP
1.5%

Промышленность

PSCD
2.1%
ISHP
13.3%

Технологии

PSCD
1.6%
ISHP
10.3%

Недвижимость

PSCD
0.6%
ISHP
4.9%

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
ISHP
24.8%

Сырьевые материалы

PSCD

-

ISHP

-

Энергетика

PSCD

-

ISHP

-

Финансовые услуги

PSCD

-

ISHP
1.6%

Здравоохранение

PSCD

-

ISHP
2.5%

Коммунальные услуги

PSCD

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU

Доходность на риск

PSCD vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCDISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.57

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.68

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.41

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

-0.75

+3.36

PSCD vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCD и ISHP

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-47.57%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-24.75%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-24.75%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-47.57%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-16.79%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-12.74%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

13.40%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и ISHP

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.05%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

14.34%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

17.83%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

27.29%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

24.03%

+5.03%

Сравнение комиссий PSCD и ISHP

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и ISHP

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ISHP в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.98%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and ISHP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (6.41%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, PSCD leads with 3.11% vs 2.17% for ISHP. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCD has performed better with a 3.11% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.98% for PSCD.

PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.60% for ISHP.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор