PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и ISHP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
-1.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
-14.81%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -14.81%.


PSCD

1 день
3.23%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.57%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
8.97%

ISHP

1 день
3.79%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-19.77%
1 год
-6.44%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Сравнение комиссий PSCD и ISHP

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.


Доходность на риск

PSCD vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2626
Ранг коэф-та Мартина

ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCDISHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.30

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.29

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.26

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

-0.75

+2.70

PSCD vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCDISHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.30

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSCD и ISHP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и ISHP

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ISHP в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
0.97%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
1.57%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и ISHP

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и ISHP.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCDISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-47.57%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-24.75%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-47.57%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-21.74%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-12.54%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

8.57%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и ISHP

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеют волатильность 6.98% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCDISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.27%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

13.38%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

21.39%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

27.35%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

24.20%

+4.77%