PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PSC is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, PSC returned 27.15% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности PSC и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и SCDS

2026 (YTD)20252024
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%5.83%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between PSC and SCDS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between PSC and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и SCDS

Секторы
PSC
SCDS

Технологии

20.3%
20.8%

Промышленность

17.7%
14.6%

Финансовые услуги

16.5%
14.7%

Здравоохранение

15.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.7%

Энергетика

6.0%
3.9%

Недвижимость

4.6%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.6%

Технологии

PSC
20.3%
SCDS
20.8%

Промышленность

PSC
17.7%
SCDS
14.6%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
SCDS
14.7%

Здравоохранение

PSC
15.3%
SCDS
11.0%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
SCDS
10.7%

Энергетика

PSC
6.0%
SCDS
3.9%

Недвижимость

PSC
4.6%
SCDS
4.9%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
SCDS
3.2%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
SCDS
2.4%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
SCDS
2.2%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
SCDS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с CAOSSCDS с SEIS

Доходность на риск

PSC vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.36

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.33

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.84

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

16.84

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.36

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.11

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PSC и SCDS

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-26.71%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.85%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.76%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.28%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и SCDS

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 4.93%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.58%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.93%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.20%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.20%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.20%

+2.10%

Сравнение комиссий PSC и SCDS

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и SCDS

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PSC and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to PSC (4.93%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 27.15% for PSC. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.58% for PSC.

They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор