PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и REGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%.


PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий PSC и REGL

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


Доходность на риск

PSC vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.60

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.94

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

3.29

+2.52

PSC vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSC и REGL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и REGL

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности REGL в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PSC и REGL

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и REGL.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-36.37%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.94%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-16.96%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.51%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.09%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.11%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и REGL

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.35%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.21%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.27%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.11%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.31%

+5.09%