PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и OSCV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-18.94%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
6.67%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.67%.


PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*

OSCV

1 день
1.68%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.67%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.52%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Сравнение комиссий PSC и OSCV

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.


Доходность на риск

PSC vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCOSCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.80

+1.01

PSC vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSCV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между PSC и OSCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и OSCV

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OSCV в 1.13%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и OSCV

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и OSCV.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-42.40%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.67%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-22.92%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.78%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-7.73%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.07%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и OSCV

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.74%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.52%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.96%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.34%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

21.05%

+2.35%