Сравнение PSC с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
PSC и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и MDYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и MDYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 15.93% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и MDYG
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.
Доходность на риск
PSC vs. MDYG — Ранг доходности на риск
PSC
MDYG
Сравнение PSC c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | MDYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.69 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.23 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSC и MDYG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и MDYG
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MDYG в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% | 0.00% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и MDYG
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и MDYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -58.44% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.66% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -29.26% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.69% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.08% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.18% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и MDYG
Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 6.79%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.89% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 13.31% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.21% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.55% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.99% | +2.40% |