PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и FMDE


2026 (YTD)202520242023
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%10.85%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
0.13%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 0.13%.


PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Сравнение комиссий PSC и FMDE

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.


Доходность на риск

PSC vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.88

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

6.09

-0.26

PSC vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.13

-0.69

Корреляция

Корреляция между PSC и FMDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и FMDE

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FMDE в 1.22%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSC и FMDE

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и FMDE.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-21.10%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.43%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.79%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.76%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и FMDE

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.55%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

10.74%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

18.86%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.38%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

16.38%

+7.01%