PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. PSC is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, PSC returned 29.75% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности PSC и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

PSC

1 день
1.43%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.46%
1 год
29.75%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и FMDE

2026 (YTD)202520242023
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		15.47%13.41%12.38%10.85%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between PSC and FMDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between PSC and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и FMDE

Секторы
PSC
FMDE

Технологии

20.3%
20.6%

Промышленность

17.7%
20.1%

Финансовые услуги

16.5%
12.9%

Здравоохранение

15.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.1%

Энергетика

6.0%
6.4%

Недвижимость

4.6%
5.7%

Сырьевые материалы

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Технологии

PSC
20.3%
FMDE
20.6%

Промышленность

PSC
17.7%
FMDE
20.1%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
FMDE
12.9%

Здравоохранение

PSC
15.3%
FMDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
FMDE
12.1%

Энергетика

PSC
6.0%
FMDE
6.4%

Недвижимость

PSC
4.6%
FMDE
5.7%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
FMDE
3.9%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
FMDE
5.0%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
FMDE
1.7%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

PSC vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.57

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.25

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.55

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

10.11

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.36

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PSC и FMDE

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-21.10%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.33%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.64%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.10%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и FMDE

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.16%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.81%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

13.59%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.12%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

16.12%

+7.18%

Сравнение комиссий PSC и FMDE

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и FMDE

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PSC and FMDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.74%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, PSC leads with 29.75% vs 21.18% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSC has performed better with a 29.75% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.58% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.23% for FMDE.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор