Сравнение PSBMX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSBMX показывает доходность -1.27%, а SACAX немного ниже – -1.30%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.08% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и SACAX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PSBMX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PSBMX
SACAX
Сравнение PSBMX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.58 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.00 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и SACAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и SACAX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и SACAX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -54.31% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.30% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -26.96% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -34.90% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.35% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -9.84% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.41% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и SACAX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.80% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 9.17% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 15.79% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 15.60% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.01% | +6.32% |