Сравнение PSBMX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PSBMX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSBMX и RYOTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PSBMX Principal SmallCap Fund	-1.27%	14.58%	8.53%	15.11%	-20.51%	19.21%	21.44%	26.97%	-11.42%	12.35%
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund	9.23%	13.51%	13.24%	19.51%	-22.66%	30.36%	24.56%	21.19%	-9.09%	5.29%

Доходность по периодам

С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.46% соответственно.

PSBMX

1 день: 4.18%

1 месяц: -6.05%

С начала года: -1.27%

6 месяцев: 2.56%

1 год: 23.60%

3 года*: 10.14%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: 9.43%

RYOTX

1 день: 2.99%

1 месяц: -7.15%

С начала года: 9.23%

6 месяцев: 10.78%

1 год: 45.50%

3 года*: 17.84%

5 лет*: 7.08%

10 лет*: 11.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal SmallCap Fund

Название символа

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с PSBMX:

PSBMX с SEIM PSBMX с CSMDX PSBMX с PBCKX PSBMX с PMDIX PSBMX с PTEAX PSBMX с SACAX PSBMX с SWSSX

Часто сравнивают с RYOTX:

RYOTX с IWC RYOTX с VTIAX RYOTX с VTSAX RYOTX с SQLV RYOTX с AVUV RYOTX с RYDVX RYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий PSBMX и RYOTX

PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

PSBMX

Principal SmallCap Fund

RYOTX

Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

PSBMX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSBMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYOTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSBMX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSBMX	RYOTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.73	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.56	2.37	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.31	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	3.26	-1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.80	11.42	-5.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSBMX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSBMX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSBMX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSBMX	RYOTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.73	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.30	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.50	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.59	-0.22

Корреляция

Корреляция между PSBMX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSBMX и RYOTX

Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSBMX Principal SmallCap Fund	5.66%	5.58%	3.66%	2.91%	0.00%	7.82%	2.28%	5.83%	16.72%	8.65%	2.29%	3.80%
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund	13.68%	14.94%	12.20%	6.97%	5.10%	23.10%	7.40%	2.72%	13.95%	7.76%	11.41%	12.99%

Просадки

Сравнение просадок PSBMX и RYOTX

Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSBMX	RYOTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.15%	-56.86%	-3.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.35%	-13.59%	-0.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.32%	-35.84%	+4.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.04%	-44.87%	+2.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.43%	-7.15%	-1.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.85%	-9.47%	-1.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	3.88%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSBMX и RYOTX

Текущая волатильность для Principal SmallCap Fund (PSBMX) составляет 8.19%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSBMX	RYOTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.19%	9.07%	-0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.86%	17.62%	-3.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.06%	26.53%	-3.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.05%	23.39%	-1.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.33%	23.03%	-0.70%

Сравнение PSBMX с RYOTX

Доходность

Сравнение доходности PSBMX и RYOTX

Сравнение доходности по годам PSBMX и RYOTX

Доходность по периодам

PSBMX

RYOTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSBMX и RYOTX

Доходность на риск

PSBMX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

PSBMX

RYOTX

Сравнение PSBMX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSBMX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSBMX и RYOTX

Просадки

Сравнение просадок PSBMX и RYOTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSBMX и RYOTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)