Сравнение PSBMX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -11.60% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 18.23% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
PLGIX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и PLGIX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PSBMX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PSBMX
PLGIX
Сравнение PSBMX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.66 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.41 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 1.36 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и PLGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и PLGIX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PLGIX в 16.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.35% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и PLGIX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -55.43% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -18.32% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -40.63% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -40.63% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -15.14% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -13.31% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.53% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и PLGIX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.91% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.32% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 21.61% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 30.14% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 25.41% | -3.08% |