PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRZO с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRZO с SPRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear. Over the past year, PRZO returned -29.58% vs 91.58% for SPRX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRZO и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRZO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 33.61%.

PRZO

1 день
-8.23%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-51.17%
1 год
-29.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
-10.41%
1 месяц
11.78%
С начала года
33.61%
6 месяцев
27.36%
1 год
91.58%
3 года*
41.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRZO и SPRX

2026 (YTD)202520242023
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-17.91%-59.85%185.59%-80.26%
SPRX
Spear Alpha ETF		33.61%41.91%20.58%19.05%

Correlation

The correlation between PRZO and SPRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.18

The correlation between PRZO and SPRX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с POETPRZO с EOSEPRZO с APPPRZO с ESPOPRZO с ASTSPRZO с RCAT
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

PRZO vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRZO c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRZOSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.06

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.45

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.80

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

11.98

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRZO vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRZO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRZO и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRZOSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.06

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.52

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PRZO и SPRX

Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRZOSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.97%

-51.21%

-35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.78%

-24.21%

-52.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.42%

-12.47%

-68.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.75%

-17.63%

-53.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.24%

7.67%

+33.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRZO и SPRX

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.87% по сравнению с Spear Alpha ETF (SPRX) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRZOSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.87%

19.10%

+31.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.00%

37.16%

+53.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.13%

44.82%

+73.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.82%

41.98%

+132.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.82%

41.98%

+132.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRZO и SPRX

Ни PRZO, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

PRZO and SPRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.87%) compared to SPRX (19.10%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs SPRX's -51.21%.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRZO и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор