Сравнение PRZO с MAGS
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, PRZO returned -29.58% vs 30.89% for MAGS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.83%.
PRZO
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -51.17%
- 1 год
- -29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -17.91% | -59.85% | 185.59% | -80.26% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.83% | 22.99% | 63.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between PRZO and MAGS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. MAGS — Ранг доходности на риск
PRZO
MAGS
Сравнение PRZO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZO | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.67 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.75 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.53 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.49 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок PRZO и MAGS
Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -29.91% | -57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -18.62% | -58.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -6.24% | -75.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -4.70% | -66.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.24% | 5.38% | +35.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и MAGS
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.87% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.87% | 5.94% | +44.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.00% | 14.85% | +76.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.13% | 20.47% | +97.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.82% | 26.00% | +148.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.82% | 26.00% | +148.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и MAGS
PRZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRZO and MAGS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.87%) compared to MAGS (5.94%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор