PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRZO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRZO с SMH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past year, PRZO returned -29.58% vs 127.40% for SMH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRZO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRZO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.

PRZO

1 день
-8.23%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-51.17%
1 год
-29.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
3.63%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
127.40%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRZO и SMH

2026 (YTD)202520242023
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-17.91%-59.85%185.59%-80.26%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%11.73%

Correlation

The correlation between PRZO and SMH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с POETPRZO с EOSEPRZO с APPPRZO с ESPOPRZO с ASTSPRZO с RCAT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PRZO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRZO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRZOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
4.00

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
4.12

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

8.58

-8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

32.42

-33.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRZO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRZO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRZO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRZOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

4.00

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.32

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PRZO и SMH

Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRZOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.97%

-84.96%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.78%

-14.93%

-61.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.42%

-10.69%

-70.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.75%

-41.08%

-29.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.24%

3.94%

+37.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRZO и SMH

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.87% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRZOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.87%

14.88%

+35.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.00%

26.35%

+64.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.13%

32.03%

+86.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.82%

35.24%

+139.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.82%

32.70%

+142.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRZO и SMH

PRZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PRZO and SMH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.87%) compared to SMH (14.88%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRZO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор