PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRXV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRXV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PRXV

1 день
-0.03%
1 месяц
4.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRXV и VLUE


Correlation

The correlation between PRXV and VLUE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Praxis Impact Large Cap Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

PRXV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRXV

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRXV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRXVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.54

0.76

+3.78

Просадки

Сравнение просадок PRXV и VLUE

Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и VLUE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRXVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-39.47%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.42%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-6.01%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXV и VLUE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRXVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

17.30%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

17.78%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

19.82%

-10.16%

Сравнение комиссий PRXV и VLUE

PRXV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXV и VLUE

PRXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы


PRXV and VLUE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.

VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for PRXV.

They also come from different issuers: Praxis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRXV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор